Pues porque el documento destino (el nuevo) lo tienes en Escala de grises (o tienes escacharrado el Photoshop).
Cuando lo crees, revisa el Modo Color. O convierte a RGB después de crearlo.
Salu2
Además en "Ajustes de Color" tienes desmarcado que te avise al Pegar cuando es diferente Perfil
Marcadores